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Nexialog R&D Paper, Dynamic Asset Allocation
Allocation d'actifs dynamique à changement de régimes (semi) MarkoviensDifférents régimes économiques exigent différentes allocations d’actifs; les analyses effectuées sur un univers d’investissement diversifié montrent clairement la pertinence des modèles à changement de régimes (semi) Markoviens à rendre compte des faits stylisés des rendements financiers, ainsi qu’à capturer les changements brusques de leurs comportements.L’allocation dynamique